Especificações para estoque opções e índice opções em nse

Derivativos de Ações O derivativo de capital é uma classe de derivativos cujo valor é, pelo menos parcialmente, derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos patrimoniais mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais em derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios No caso de Contratos de Opção, o Volume de Negócios representa Rotação Nocional Relatórios de Mercado Atuais Acesse relatórios de mercado diários e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos em regime de contrato Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Archives of Daily Reports Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais, como Bhavcopy, Market Activity e outros. Listagem de informações subjacentes e subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios mensais Informações coletadas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre os derivativos de ações A National Stock Exchange of India Limited (NSE) começou Negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis as negociações no índice Nifty 50, Nifty IT index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks. Opções de longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais raquo Futures Options (FO) segmento da NSE oferece a negociação de instrumentos derivados como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais informações sobre o contrato Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis no âmbito da Informação Informativa. Mais NSEs automatizou o sistema de negociação baseado em tela, moderno, totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais Liquidação de Liquidação de Liquidação O NSCCL retira a compensação e liquidação das transações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Agregou negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar os passivos dos membros e assegura movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais gerenciamento de riscos A NSCCL criou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar falhas de mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais ao seu networth. MoreTable 7.2: especificação do contrato de cnx nifty Este é o fim da pré-visualização. Inscreva-se para acessar o resto do documento. Pré-visualização de texto não formatado: Tabela 7.2: Especificação do contrato de CNX Nifty Opções Índice subjacente CNX Nifty Troca de negociação Bolsa Nacional de Valores da Índia Limitada Descrição de segurança OPTIDX Tamanho do contrato O tamanho permitido do lote deve ser 50 (valor mínimo Rs. 2 lakh) Passos de preço Re. 0.05 Faixas de preços Um intervalo de preço específico do contrato com base no seu valor delta e é calculado e atualizado diariamente. Ciclo de negociação Os contratos de opções terão um ciclo de negociação máximo de três meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). O novo contrato será introduzido no próximo dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Além disso, as opções de longo prazo possuem 3 trimestres e 5 vencimentos semestrais. Prazo de validade na última quinta-feira do mês de vencimento ou no dia de negociação anterior se a última quinta-feira for um feriado comercial. Liquidação de liquidação em T1. Estilo de opção europeu. Intervalo de preço de greve Dependendo do nível do índice Preço de liquidação diária Não aplicável Preço de liquidação final Valor de encerramento do índice no último dia de negociação. 65 Geração de greves A troca tem políticas separadas para a introdução de preços de exercício e a determinação das interações de preço de exercício para opções de índice e opções de compra de ações. A Tabela 7.3 resume a política de introdução de preços de exercício e determinando o intervalo de preço de exercício das opções de índice. Tabela 7.3: Geração de greves para opções de índice 1. O esquema de greve para todas as opções de índice de caducidade (quase, meio e longo mês) é: Níveis de índice de habilidade Nível de greve Número de greves No dinheiro - No dinheiro - fora do Dinheiro Todos os níveis 50 30-1-30 2. O esquema de greve para os contratos de opção de caducidade trimestral e semestral de longo prazo Nifty é: Nível do Índice Intervalo de greve Número de grevistas No dinheiro - Com o dinheiro - do dinheiro 2000 100 6- 1-6 ampères2001 3000 100 9-1-9 ampgt3000 4000 100 12-1-12 ampgt4000 6000 100 18-1-18 ampgt6000 100 24-1-24 Geração de greves para Opções de estoque O Exchange mantém o esquema de ataque para opções de ações da seguinte forma: 1. O intervalo de greve aplicável para cada ação é determinado com base na volatilidade do estoque subjacente. 2. O intervalo de greve é ​​revisado e, se necessário, revisado trimestralmente. 3. A troca fornece um mínimo de greves de 5-1-5 sujeitas a um máximo de 10-1-10 greves para cada subjacente (no dinheiro - no dinheiro - fora do dinheiro). 4. Se necessário, a Bolsa também introduz novos preços de exercício intra-dia. 5. O regime de ataque atual aplicável ao estoque subjacente é atualizado no site da NSE em nseindiacontentfososscheme. xls 7.3.3 Especificações do contrato para futuros de ações Negociação em futuros de ações iniciados na NSE a partir de novembro de 2001. Esses contratos são liquidados em dinheiro em uma base T1. O ciclo de vencimento para futuros de ações é o mesmo para futuros de índice, opções de índice e opções de compra de ações. Um novo contrato é introduzido no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. A Tabela 7.5 fornece as especificações do contrato para futuros de ações. 66. Exibir documento completo Clique para editar os detalhes do documento